譚同學(xué)
2020-03-12 09:03老師有問題想請(qǐng)教下，1）莫頓模型和KMV模型基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)來計(jì)算企業(yè)價(jià)值和波動(dòng)率，那對(duì)于非上市企業(yè)，采用什么數(shù)據(jù)比較合適呢？2）KMV模型國(guó)外有建立違約數(shù)據(jù)庫(kù)，可以根據(jù)違約距離DD映射公司實(shí)際的預(yù)期違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-12 17:40
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同學(xué)你好，對(duì)非公開公司，適合用reduced form model來做。
KMV模型是KMV公司的專利，必須購(gòu)買其服務(wù)才能獲知違約率。
具體國(guó)內(nèi)如何解決這個(gè)問題，這一點(diǎn)老師平時(shí)工作涉及不到，倒也不太清楚，實(shí)在是不好意思，這個(gè)幫不了你啦
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