盧同學(xué)
2020-03-12 10:11麻煩老師詳細(xì)解答下多元回歸的32，33，36題，謝謝??
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-03-12 11:50
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同學(xué)你好
第32題，如果有5個(gè)評(píng)級(jí)的話那么就采用4個(gè)啞變量。比如評(píng)級(jí)1，評(píng)級(jí)2，評(píng)級(jí)3，評(píng)級(jí)4。當(dāng)評(píng)級(jí)1取值為1，其他啞變量取值為0，那么代表著目前評(píng)級(jí)為1，以此類推當(dāng)評(píng)級(jí)2取值為1而其他啞變量取值為0時(shí)，那么當(dāng)前評(píng)級(jí)為2。如果當(dāng)四個(gè)啞變量取值都位0，那么當(dāng)前評(píng)級(jí)為5
第33題是問(wèn)異方差性的影響，異方差性不影響回歸系數(shù)的一致性，但是F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)都不可靠，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)誤會(huì)不正確。這個(gè)只要記結(jié)論就可以了。原版書沒(méi)有說(shuō)為何F檢驗(yàn)會(huì)不可靠，也沒(méi)有說(shuō)為何不影響一致性，那么就只需記結(jié)論就行了，推導(dǎo)和原因是不會(huì)考的。
第36題的兩個(gè)模型都是定性模型，它們的應(yīng)變量是定性而非定量變量，一般是啞變量。比如你要預(yù)測(cè)一個(gè)銀行是否會(huì)破產(chǎn)，那么就可以用一個(gè)定性的應(yīng)變量（要么破產(chǎn)要么不破產(chǎn)），然后自變量可以使用公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（ROE、杠桿等）。而本題中的應(yīng)變量是報(bào)酬率，是個(gè)具體的量化數(shù)據(jù)而不是一個(gè)二元的啞變量，所以此處不適用定性模型。
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