陳同學(xué)
2020-03-12 21:40老師，這里的shift包含同上同下，就是non-parallel 那和下面的twist不是一定程度上相同了嗎？具體要怎么區(qū)分??？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-13 10:08
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同學(xué)你好
shift 非平行移動(dòng)是指收益率曲線各個(gè)點(diǎn)位同漲或同跌，但是漲和跌的幅度可能有大有小。
twist 是指這條曲線整體是更陡峭了還是更平坦了，這種情況下，收益率曲線上各個(gè)點(diǎn)位，可能有點(diǎn)位是漲的，有的點(diǎn)是跌的。
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