謝同學(xué)
2018-02-01 21:40請問原版書Reading 51的課后練習(xí)題14，15題，要根據(jù)IC和TC的公式算出每個Manger對應(yīng)的數(shù)值，但是公式最后一步算correlation應(yīng)該怎么算呢？
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-02-02 10:00
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學(xué)員你好，以manager 1為例，
將manager 1的E(RA)那列分別除對應(yīng)的risk，得到各個security的風(fēng)險調(diào)整后的主動預(yù)期收益，
同時將最后一列realized RA除對應(yīng)的risk，得到各個security的風(fēng)險調(diào)整后的主動實際收益，
然后對風(fēng)險調(diào)整后的主動預(yù)期收益和風(fēng)險調(diào)整后的主動實際收益求相關(guān)系數(shù)，就是manager 1的IC。
相關(guān)系數(shù)的公式是協(xié)方差/各自的標準差的積，
這種題目計算量較大，考試中不會出現(xiàn)。
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追問
那以Manager1為例，是用他管理的4個security的主動預(yù)期收益之和與主動實際收益之和來求相關(guān)系數(shù)嗎
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追答
學(xué)員你好，相關(guān)系數(shù)的計算公式，請回顧二級數(shù)量第一章的課程。
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