彭同學
2020-03-12 23:10不太理解這里為什么要用到期時候的duration。既然是hedge，那應該在期初就sell futures. 等到期了，再sell不是就沒有意義了？
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1個回答
Adam助教
2020-03-13 16:43
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同學你好，這里不是到期的duration
duration是期初就確定好了的
4.9是未來的預期：will。因為對沖的是未來的風險，如果給了預期，用預期的久期更加準確。
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