垂同學(xué)
2020-03-12 23:39請問這里的交易對手風險承擔的主體確定,但是量是不確定的。既然量是不確定的,為什么定量的公式用的是有關(guān)EL的折現(xiàn)而不是UL呢。
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1個回答
Cindy助教
2020-03-13 15:29
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同學(xué)你好,交易對手方的風險的量確實是會變的,這里說的承擔風險的量會發(fā)生變化只是是在整個的交易過程中會發(fā)生變化。但在某一個時刻,我們還是可以知道量的呀,而且用UL是非預(yù)期損失,UL才是我們不知道的呀……
