1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-02-02 17:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。實(shí)際分布是肥尾分布,5%的分位數(shù)絕對(duì)值 比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下的分位數(shù)絕對(duì)值更高。即計(jì)算的時(shí)候Zα偏小,所以計(jì)算出VAR偏小
