楊同學(xué)
2018-02-02 08:03請(qǐng)問如果利率上升,根據(jù)“cheapest to deliver”,則所需的10-year futures 的面值是不是應(yīng)該小于10-year swap? 如果利率下跌,則所需的10-year futures 的面值是不是應(yīng)該大于10-year swap?
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1個(gè)回答
金程教育陳老師助教
2018-02-02 17:08
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同學(xué)你說的對(duì)~
