penny
2020-03-13 10:36請(qǐng)問(wèn)為什么在1% confidence 對(duì)應(yīng)的VAR 是第5個(gè)worst loss? 這個(gè)5是怎么從1% confidence 里定下來(lái)的
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-13 17:12
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同學(xué)你好,
其計(jì)算公式可以這樣計(jì)算(1-置信水平)*n,
一共是500個(gè)
500*(1-99%)=5
也就是倒數(shù)第五個(gè)
