郭同學
2020-03-13 11:14老師,麻煩看下這道題,有關外匯對沖的問題,這道題之所以選A 是否是因為 cross和MVHR會在建模之前就已經(jīng)net postion(在相關性高的情況下)所以就不能 hedge 所有敞口了,是這個意思嗎
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1個回答
Dean助教
2020-03-13 17:01
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同學你好,是的。這道題的關鍵就在于如果這兩者是高度相關的,難以衡量這兩者的相關性對敞口的影響,所以此時選擇分別對沖這兩種貨幣。
