王同學(xué)
2020-03-13 15:36在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-03-13 17:30
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同學(xué)你好，這里最標(biāo)準(zhǔn)的解法是后面老師的寫法，但是前一頁，也就是原版書上這個(gè)公式也沒有錯(cuò)誤，因?yàn)橐话銇碇vtracking error的均值是0，當(dāng)tracking error的均值是0的時(shí)候，講義上前后的公式也就一致了。
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