馬同學(xué)
2018-02-02 11:04老師201題,題目是讓求資產(chǎn)在99%的概率下,接下來五天下降的最小值(我理解的對嗎) 答案是用什么原理
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1個回答
Crystal助教
2018-02-02 17:30
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同學(xué)你好,你理解的是有一點問題的,這個題目其實就是要你求解一下,在99%的置信水平下的置信區(qū)間之中的一個比較小的范圍的取值。
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追問
老師這一天關(guān)鍵值為什么用2.33而不是2.58。從哪看出來是單尾
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追答
這個其實和VAR的概念是有點相似的,人們只會關(guān)心我的損失不能超過多少,不會限制我的收益最多不能超多多少,所以對于一個收益率的分布,大家只會關(guān)心損失最大是不能超過多少的,對于收益的部分大家是不會做太多的研究的。這個題目的問題和我前面說的這個題目是有點相似的,就是我只會關(guān)心我的這個預(yù)期收益我能接受的最小值是多少,如果小于這個最小值,我就要研究一下了。說的大概就是這個意思。
