楊同學(xué)
2020-03-13 20:511000次的simulation trials. 99%的VaR為什么是指找the tenth worst loss?如何計(jì)算?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-03-16 16:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
一共1000個數(shù)據(jù),找99%的VAR
也就是倒數(shù)第十個數(shù)據(jù):1000*(1-99%)=10
