甜同學(xué)
2020-03-13 22:55老師您好,這道題想要表達的意思是不是借出同樣的cash,當(dāng)collateral是general比collateral是special時多賺的錢?還有我不太明白最后除以DV01的操作?
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1個回答
Robin Ma助教
2020-03-16 18:18
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同學(xué)你好,從考試角度出發(fā)的話,這張PPT可以記住中間部分的公式,因為會牽涉到回購利息的計算,以及利息計算原理的考察,后半部分的DV01其實說的是利率變化一個基點,債券價格變化0.085,所以回購支付的利息相當(dāng)于利率變化了0.9個基點產(chǎn)生的價格變化。 后半部分了解即可,重點掌握計算。 另外,流動性風(fēng)險這門課,確實比較雜亂,而且對非金融行業(yè)跨考的人不是很友好,F(xiàn)RM考試也是越來越貼近實務(wù),對于身處金融業(yè)的人來說考frm能加強理論和實踐的結(jié)合,但是沒接觸過這塊的來說,會有點難理解
