鄭同學(xué)
2020-03-13 23:46老師你好，Reading 12，講到isolate exposure of risk factors的時(shí)候，long nominal treasury bond, short inflation related bond是在long inflation risk, 實(shí)在沒(méi)有看懂，不是說(shuō)long inflation related bond才是long inflation risk么？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-16 09:22
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同學(xué)你好，這個(gè)地方是樣理解，nominal treasury bond 是會(huì)收到通脹因素影響的
inflation related 是不受到通脹影響，因?yàn)槠鋾?huì)隨著通脹調(diào)整，換句話(huà)說(shuō)，投資者這類(lèi)產(chǎn)品可以對(duì)沖通脹風(fēng)險(xiǎn)。
long 一個(gè)有通脹風(fēng)險(xiǎn)的，short 一個(gè)沒(méi)有通脹風(fēng)險(xiǎn)的，從而分離出通脹因子。
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