1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-02 17:33
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同學(xué)你好。這個(gè)題的大概意思是，你要估計(jì)一個(gè)基于標(biāo)普500的對(duì)沖基金的風(fēng)險(xiǎn)頭寸，這個(gè)對(duì)沖基金對(duì)外聲稱是每周盯市的，但其實(shí)是每月盯市的，而且也沒有告知投資者這個(gè)基金其實(shí)就是持有了一個(gè)基于標(biāo)普500的一個(gè)ETF基金?，F(xiàn)在就基于這個(gè)對(duì)沖基金發(fā)布的消息，你做出了一個(gè)回歸模型，就對(duì)于你得出的回歸模型的結(jié)果，問選項(xiàng)那個(gè)說法是對(duì)的。
這題用到回歸的知識(shí)點(diǎn)，用標(biāo)普500來估計(jì)基金的收益。答案D說的是beta等于0.個(gè)人覺得應(yīng)該不等于零。解釋說是，因?yàn)橐貧w的是每周的數(shù)據(jù)，但是只有每月的數(shù)據(jù)，周期不匹配所以貝塔等于零。這里不嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)檫@個(gè)基金的收益是和夏普500這個(gè)指數(shù)是相關(guān)的，，雖然周期不匹配，但是也不至于貝塔為0.其他選項(xiàng)也都是有點(diǎn)問題的。你知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)就好了。不必糾結(jié)
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