安同學(xué)
2020-03-14 11:5473頁ppt這個計算,固定端比如3年的互換,已經(jīng)過去1年,久期是3*0.75,還是2*0.75?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-03-16 10:21
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同學(xué)你好,你所提出的問題是涉及到有關(guān)swap 的估值,一般在這個地方是討論用swap來進行利率風(fēng)險管理。這是兩個不同的話題,所以考試中不太會出現(xiàn)你說的情況。
如果真的出現(xiàn)了,就按照2*0.75來計算。
