安同學(xué)
2020-03-14 13:1289頁這個題沒聽懂
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2020-03-16 10:33
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同學(xué)你好，這道題目的意思是
一家公司的CIO希望鎖定三個月貸款的利息。 他以98.05的價格【出售】了國債期貨合約。在六個月的時候用，以97.30的期貨合約價格平掉了之前的倉位。 貸款的實際利率為：
CIO以98.05的價格賣出期貨合約，鎖定為1.95％（= 100 – 98.05）
六個月后，他以較低的期貨價格97.30解除套期保值，從而獲得75個基點的收益（= 98.05 – 97.30）。
去貸款時其貸款利率時2.7%，但是貸款在結(jié)合國債期貨后的實際利率為1.95％（= 2.70％– 0.75％）。
這道題目協(xié)會出過勘誤，需將題干中的buy 改成sell
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