郭同學(xué)
2020-03-14 15:33老師,Duration Match也不適合收益率曲線發(fā)生重大平行移動(dòng)的情況是吧?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-16 11:35
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同學(xué)你好
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)你說(shuō)的對(duì),因?yàn)槿绻找媛是€發(fā)生重大平行移動(dòng),債券還要考慮convexity對(duì)價(jià)格的影響,從而使得PVA和PVL之間的關(guān)系變化,從而導(dǎo)致無(wú)法免疫。
