安同學(xué)
2020-03-14 16:00105頁這個，老師講的第二步是啥意思，只聽出把beta降到0（第一步）
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-03-16 10:45
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同學(xué)你好，這道題說有一個組合，用期貨進行了對沖。
第二步是根據(jù)當(dāng)前題目中告訴了指數(shù)和期貨的變動情況分別計算其變動值，再最后算出對組合價值的影響。
1 先用指數(shù)變動算出對組合價值的影響。
2 算出期貨部分的損益
3 兩部分加總
考慮到期貨后的損益，也就是對沖（hedge）后的組合價值為net positionn。net gain是指變動后與變動前的差值。
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