皮同學(xué)
2020-03-14 18:222016年 equity 上午題，這里計(jì)算組合的active risk 時(shí)，題目中說(shuō)的是：各子組合間的active return 是uncorrelated的，但沒說(shuō)active risk 之間是uncorrelated的，為何計(jì)算時(shí)不用考慮active risk 之間的相關(guān)性？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-16 11:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目我們已經(jīng)刪掉了..，根據(jù)今年的新考綱對(duì)case book 進(jìn)行了篩選，這道題已經(jīng)不在考綱中了。
具體篩選版的case book 可以找班主任要下。
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