武同學(xué)
2020-03-14 21:09這里的shock 之間不是沒(méi)有autocorrelation嗎，為什么還能通過(guò)通過(guò)昨天的shock預(yù)測(cè)今天的shock
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-03-16 14:53
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因?yàn)槲覀冋J(rèn)為y也是一個(gè)相對(duì)隨機(jī)游走的量，只不過(guò)他會(huì)圍繞著一個(gè)大概的水平隨機(jī)游走，比如說(shuō)股票價(jià)格，我們更多的時(shí)候都是假設(shè)股票價(jià)格是服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的。他其實(shí)就是一個(gè)隨機(jī)游走的過(guò)程。那么如果說(shuō)我真的想要預(yù)測(cè)這個(gè)股票的走勢(shì)，就業(yè)要用隨機(jī)游走的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，當(dāng)然一次預(yù)測(cè)會(huì)有隨機(jī)性，但是大量預(yù)測(cè)的結(jié)果在一定程度上還是有效的。
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