劉同學(xué)
2020-03-14 21:10Case1的第4題A選項(xiàng)不是很理解 怎么判斷呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-16 12:48
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同學(xué)你好
Ladder bond portfolio的優(yōu)點(diǎn)是：Balance price risk and reinvestment risk，而barball portfolio有較大的investment risk和price risk，短端再投資風(fēng)險(xiǎn)大，長端價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)大，這是barbell的缺點(diǎn)。這個(gè)不是用某個(gè)指標(biāo)來判斷，而是基于組合的性質(zhì)來判斷的。所以A是錯(cuò)的
B是對的，因?yàn)閘adder portfolio確定是適合liquidity mgt的
C是錯(cuò)的，因?yàn)檫@幾個(gè)組合的久期是一樣的，所以當(dāng)shift時(shí)他們的變化是一樣的。
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