圓同學(xué)
2020-03-14 22:34為何不減去兩年期的spot rate3.635%??
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-03-16 15:55
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同學(xué)你好,
因?yàn)镚-spread定義是目標(biāo)債券與國(guó)債YTM進(jìn)行比較得出來(lái)數(shù)值,是跟國(guó)債YTM,不是spot rate
