Joe
2020-03-14 23:05請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題Readin20第11題,為什么構(gòu)建了condor,2s money duration = longterm money duration?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-16 12:55
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同學(xué)你好
condor是有四筆頭寸,而且每筆頭寸的PVBP是相同的,目的是為了嚴(yán)格的進(jìn)行duration-neutral,即策略本身不改變組合久期。
