趙同學(xué)
2018-02-02 18:54請問老師,Gspread和Zspread是不是相等的?下面公式的YTM可以理解成上面S1S2S3的平均,那加的大X和小X是不是一樣的呢?什么情況下會相等,什么情況下不等?謝謝
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2018-02-05 13:52
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同學(xué)你好,不是相等的。
上面加的X就是Z-spread,下面的YTM如果是國債的YTM的話,加的小x就是G-spread,不相等。
一般都不會相等,除非S1=S2=S3=YTM。
