obvious
2018-02-02 20:30老師,您好,關(guān)于age-weighted historical simulation有一點疑問: 假如n=100,我們把每一個數(shù)據(jù)的權(quán)重都計算出來以后,是分別乘以對應(yīng)的損失,然后用傳統(tǒng)的歷史模擬法來算Var嗎?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-02-05 16:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。用Age-weighted Historical Simulation算出每個損失對應(yīng)的權(quán)重,把這個權(quán)重累積起來,直接找到對應(yīng)置信水平的VaR
