仲同學(xué)
2020-03-15 18:01老師好，講義上寫三個月歐洲美元期貨的表標的資產(chǎn)是"interest that will be paid on $1 million in 3months"，那么價格應(yīng)為libor/4*1000000，但梁老師寫的價格為（1-libor/4）*1000000，是不是講義上的定義有問題？
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1個回答
Adam助教
2020-03-16 17:42
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同學(xué)你好，沒錯的呀
A three-month Eurodollar futures contract is a futures contract on the interest that will be paid (by someone who borrows at the Eurodollar interest rate) on $1 million for a future three-month period.
這個說的是歐洲美元期貨的特征：也就是歐洲美元期貨的在到期時支付三個月的利息
這個不是價格公式哦
價格公式就是梁老師寫的
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