米同學(xué)
2020-03-15 19:09Case習(xí)題冊(cè)中冊(cè)P172問(wèn)題C，這種類(lèi)型的比較感覺(jué)今年的教材中沒(méi)有講過(guò)呀？（我只記得在做TAA和SAA比較的時(shí)候有類(lèi)似可以采用sharp ratio的方法，但沒(méi)給出類(lèi)似這道題中的計(jì)算方法）為什么直接比較sharp ratio還不行，還必須將current portfolio乘以correlation進(jìn)行比較？答案中只說(shuō)了要這么算，沒(méi)說(shuō)明為什么。請(qǐng)老師幫我解答下，謝謝。另外今年是否將這部分刪掉了？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-16 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好， 這部分已經(jīng)刪除了。這道題的C問(wèn)在篩選版的case book 中已經(jīng)去掉了，請(qǐng)用最新的篩除版的資料備考吧。
這里乘以correlation 應(yīng)該是以前書(shū)上的說(shuō)明。我再翻下往年的原版書(shū)看有無(wú)相關(guān)推導(dǎo)過(guò)程吧，如果有翻到會(huì)再貼圖上來(lái)。
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追問(wèn)
我收到的藍(lán)色Casebook就是這樣的啊。。。沒(méi)有您說(shuō)的“最新版”啊。。。
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追答
同學(xué)你可以問(wèn)下自己的班主任。
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