米同學(xué)
2020-03-15 19:31Case習(xí)題冊中冊P189，問題B中提到的Roy's safty-first criterion是不是在今年的考綱中刪去了（這個好像是一級的內(nèi)容但是想不起來了）？是否有了解或掌握的必要？問題D中提到了一個“conditional return correlation”的問題，這是個啥？是否有了解或掌握的必要？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-03-16 16:41
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同學(xué)你好，我們有根據(jù)今年的考綱作出了一個篩選版的case book ，將舊考綱剔出了。作為補充簡單了解下即可。
羅伊的安全第一準(zhǔn)則 – SFRatio
到設(shè)定的最低要求回報的風(fēng)險一定水平的投資決策的方法。在羅伊的安全第一的準(zhǔn)則允許根據(jù)他們的回報將低于這一最低所需的閾值的概率要比較的投資組合。它是通過減去投資組合的預(yù)期收益率最低期望的回報，結(jié)果除以組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差來計算。最佳的投資組合將是一個最小化的投資組合的回報率將低于閾值水平的概率。
問題D的這個忽略即可
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