王同學(xué)
2020-03-15 20:49這里sortino ratio計(jì)算時(shí)，為什么用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而不用benchmark 的利率？
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-03-16 17:03
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同學(xué)你好，其實(shí)sortino ratio這個(gè)位置最應(yīng)該用的是既不是riskfree rate也不是benchmark，而是一個(gè)最小可接受收益，但是由于題目里沒(méi)有這個(gè)信息，所以我們使用了risk free rate代替。這里不用過(guò)于糾結(jié)，知道意思就好了。
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