嚴(yán)同學(xué)
2018-02-03 15:35第25題沒(méi)看明白，請(qǐng)解釋一下如何分析
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-05 16:06
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同學(xué)你好。題干的意思是，現(xiàn)在要做一個(gè)回測(cè)（回測(cè)的意思就是檢驗(yàn)這個(gè)模型是否正確，類(lèi)似一級(jí)的假設(shè)檢驗(yàn)）。檢驗(yàn)“10天99%的VaR是1million”是否正確。原假設(shè)是這個(gè)這個(gè)模型（“10天99%的VaR是1million”）是正確的。
現(xiàn)在，回測(cè)發(fā)現(xiàn)1000個(gè)觀測(cè)數(shù)據(jù)，出現(xiàn)了25個(gè)exceptions。好在這題直接給我們“Binomial CDF p[x ≤ 24] = 99.996%”，不用我們?nèi)ビ?jì)算置信區(qū)間在哪里。直接可以判斷，這個(gè)25個(gè)exceptions是落在拒絕域的。所以拒絕原假設(shè)。也就是原假設(shè)（這個(gè)模型）存在問(wèn)題的。選擇C或者D。
拒絕原假設(shè)，又有可能犯一個(gè)錯(cuò)誤：一類(lèi)錯(cuò)誤。（萬(wàn)一原假設(shè)是正確的，你通過(guò)回測(cè)拒絕了一個(gè)正確的原假設(shè)，就反了一類(lèi)錯(cuò)誤）
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