嚴同學(xué)
2018-02-03 15:53第15題,MS simulation是什么呀?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-02-05 09:30
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同學(xué)你好,MC simulation是蒙特卡洛模擬的縮寫,Monte Carlo simulation
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追問
那這道題的第二個說法為什么不對?
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追答
同學(xué)你好,采用MC方法計算VaR,其實就是找分布,通過MC模擬找profit/loss,然后切一切就可以了。 2,需要用到的是收益的分布,而并不是定價
