曹同學(xué)
2020-03-16 12:30level change 中的這個例題,怎么看出來是已經(jīng)持有一年,下一年的利率變化60個bp呢,我沒有從題上找到已經(jīng)持有一年的條件,我以為是站在零時刻而不是老師講的站在一時刻
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-16 13:36
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同學(xué)你好
他這里是假設(shè)持有,在12個月以后,會有多少的yield,他這個表格后面標(biāo)注的是未來12個月,如果收益率曲線stable的情況,以及增加60個BP的兩種情況下,return會是多少。
