李同學(xué)
2018-02-03 21:33老師，麻煩問下習(xí)題冊101怎么理解？看了答案也不太明白，謝謝了！
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-02-05 17:48
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同學(xué)你好，這個題目其實考察的是關(guān)于covariance的相關(guān)計算的問題，但是這個計算是比較復(fù)雜的一個計算，在frm考試中，有關(guān)于covariance的難度是不會超過甚至是達(dá)不到這個難度的。我把這個問題的答案給你寫下來了。
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追問
老師，能不能幫忙解釋一下這個解法應(yīng)該怎么理解？理解不了
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追答
你先看一下第一行的公式，這個式子是因為題目要求的是AB兩個市場之間的covariance，那么我們就把A市場的所有的equity和bond放在一起，把B市場上的所有的equity和bond放在一起，然后求解。然后第二行的公式使我們之前學(xué)過的公式，然后就應(yīng)用到第一個公式的計算中來，接下來就是解題過程。
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