志同學(xué)
2018-02-04 11:44為何浮動(dòng)利率債券的Duration小，固定利率債券的Duration大？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育陳老師助教
2018-02-05 09:38
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floating rate bond的duration規(guī)定約等于reset period/2，通常為0.25（半年付息債券）；而fixed rate bond的duration通常大于0.25年，當(dāng)然，也不能說不存在，但通常來說付息債券期限大于0.25年。
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回復(fù)：可不可這樣理解：支固定收浮動(dòng)是因?yàn)閷?duì)未來利率看漲，所以此固定利率債券不太可能提前歸還，久期就相對(duì)長一些。但是浮動(dòng)利率債券久期為何就短還是不太理解
