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2020-03-16 16:53Delta前面為什么要加符號(hào)呢?對(duì)于期權(quán)價(jià)格的泰勒級(jí)數(shù)delta和gamma前面的系數(shù)應(yīng)該都是正的吧?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-16 18:24
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同學(xué)你好,
債券價(jià)格的變化量,依據(jù)是泰勒展開式,后面是加號(hào)
VaR值,后面是減號(hào),因?yàn)間amma對(duì)投資者是有好處的,所以gamma的那一項(xiàng)是減去的
VaR的一階倒數(shù)是正的,二階倒數(shù)是負(fù)的,這是可以求出來的,不是默認(rèn)的
