1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-05 11:14
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這題考察的是影響期權(quán)的幾個(gè)因素中，下面四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)因素的增加，對(duì)于歐式期權(quán)的價(jià)值的影響是not necessarily increase（即歐式期權(quán)價(jià)值的并不會(huì)隨著增加）?？疾?個(gè)選項(xiàng)，只有C正確。到期時(shí)間對(duì)于歐式期權(quán)的影響，可能是正的影響，也有可能是負(fù)的影響。
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追問(wèn)
比如說(shuō)歐式看漲期權(quán)價(jià)值是S-ke-rt，這里邊期限的影響不是期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大嗎？為什么期限的影響是可能增加也可能減少期權(quán)價(jià)值呢？不太懂
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追問(wèn)
波動(dòng)率的增加，是不是也會(huì)使得股價(jià)下降呢？這樣歐式期權(quán)價(jià)值就是下降的了
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追答
第一個(gè)問(wèn)題：此處的stock可能會(huì)付息的，付息后，股價(jià)通常會(huì)下降的。第二個(gè)問(wèn)題，期權(quán)就是賭波動(dòng)的哦，因?yàn)橹挥袃r(jià)格波動(dòng)，才能發(fā)揮出行權(quán)的優(yōu)勢(shì)
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