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Galina助教
2018-02-05 09:53
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D是正確的。時(shí)間越長對(duì)于美式期權(quán)越是好的。時(shí)間對(duì)于美式期權(quán)是正的影響。其他的選項(xiàng)主要可以從牛市價(jià)差 和熊市價(jià)差來理解。A選項(xiàng)American call的也是用價(jià)差原理的來解釋，因?yàn)闊o紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個(gè)圖形，A選項(xiàng)正確
B選項(xiàng)，歐式看跌期權(quán)。分析方法和A相同。C選項(xiàng)如果American put的執(zhí)行價(jià)大于股價(jià)，我就直接行權(quán)了，此期權(quán)沒有存在的必要。
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