趙同學(xué)
2018-02-05 09:042017版notes第二本書第130頁，劃紅線部分是什么意思？尤其是limiting在此處的意義是什么？是不是指在一個(gè)回歸方程中，只要有一至兩個(gè)最有解釋力的自變量就是最佳的選擇。但這是什么意思?。?/h3>
所屬：FRM Part I
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-02-05 10:23
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同學(xué)你好，在線性回歸的過程中不是自變量的個(gè)數(shù)越多就是越好的，后面我們會(huì)學(xué)習(xí)R^2和adjust R^2的概念，R^2的數(shù)值是會(huì)隨著自變量的增加而變大的，但是這個(gè)是不公平的，如果一個(gè)自變量對(duì)于一個(gè)因變量的解釋力度并沒有那么大，那么這個(gè)自變量的增加對(duì)于這個(gè)回歸方程是弊大于利的，所以我們引進(jìn)了adjust R^2，它是會(huì)對(duì)自變量的增加會(huì)有一些懲罰的，所以只有加入一個(gè)自變量然后使得adjust R^2升高，那么這個(gè)自變量的增加才是有效的。
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