張同學(xué)
2020-03-17 10:13老師,選項(xiàng)D錯(cuò)在哪里了,謝謝。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-17 11:54
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)的前半句話是對(duì)的,現(xiàn)金流映射確實(shí)考慮了單筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值,然后用對(duì)應(yīng)的零息債券進(jìn)行對(duì)應(yīng)的,但是后半句說(shuō)的還是有問(wèn)題,通常,本金映射算出來(lái)的VaR值是比較大的。這種方法是最粗糙的,算出來(lái)的VaR值在這3種方法中也是最大的。
