meimei
2020-03-17 10:51reading9 課后13題。不明白為什么是gambler's fallecy,技術(shù)分析不就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)非基本面的因子么？這種方法可能沒有考慮市場所有的變化，僅從歷史數(shù)據(jù)判斷sector 的變化，沒有什么可靠的邏輯支撐。但這本來就是技術(shù)分析的特征和局限性，而不是一個(gè)cognitive error??？
所屬：CFA Level III > Behavioral Finance 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-17 20:51
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同學(xué)你好
這個(gè)章節(jié)主要是考核行為金程學(xué)，所以你要站在行為金融學(xué)的角度來解釋問題，CFA協(xié)會一直就看不太上技術(shù)分析。
你看這個(gè)題的解析，三個(gè)全是行為金融學(xué)偏誤，所以你要從行為金融的角度來解釋。
這個(gè)題說技術(shù)分析部門的memo可能是哪個(gè)行為偏誤的跡象，他的memo說這些因子低于它們的十年均值，每次發(fā)生這樣的事情，他們將會快速回歸。這個(gè)表述明顯是說過快的估計(jì)了均值回歸的速度，所以這是ambler's fallacy。
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