郭同學(xué)
2020-03-17 16:57老師,這個(gè)表格里Duration和PVBP相差100倍是偶然的嗎?應(yīng)該怎么理解呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-17 21:46
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同學(xué)你好
前面的數(shù)據(jù)是modified duration,后面的是每100萬本金的PVBP
100萬本金的PVBP=modified duration*1000000*0.0001,正好等于modified duration的100倍。
這就是兩者為什么是100倍的關(guān)系。
