蔡同學(xué)
2020-03-17 19:06請(qǐng)問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對(duì)應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號(hào)？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-03-18 17:02
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同學(xué)你好，算TE最標(biāo)準(zhǔn)的解法是后面一頁的寫法，但是前一頁，也就是FRM原版書上寫的這個(gè)公式也沒有錯(cuò)誤，因?yàn)橐话銇碇vtracking error的均值是0，當(dāng)tracking error的均值是0的時(shí)候，講義上前后的公式也就一致了。如果TE的均值不為0的時(shí)候用前一頁的公式是不對(duì)的。
其實(shí)同學(xué)在計(jì)算的時(shí)候其實(shí)可以不管前一頁的公式，直接看后面Information ratio那一頁的就好。同學(xué)如果滿意回答請(qǐng)點(diǎn)一下采納，謝謝。
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追問
沒太明白。為什么這道題沒有用我第一個(gè)圖里第二個(gè)公式？而且我用第二個(gè)公式算出來的結(jié)果是錯(cuò)誤的。
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