任同學(xué)
2020-03-17 21:23老師,您好。這里老師說如果F-S>S【(1 r)/(1 r*)-1】,就說明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元,未來買美元,套利。但是這里不是F>S嗎,應(yīng)該用即期價(jià)格買美元,在未來賣美元吧?這里是不是老師說錯(cuò)了?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2020-03-18 17:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你看下1:07:57 這個(gè)公式應(yīng)該是相等的,如果不相等,才會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。和 F S之間的大小關(guān)系沒關(guān)。
