張同學(xué)
2020-03-17 22:26這道題，題目問的是這個(gè)人在報(bào)告里要寫什么。前邊題目說他要改變以前兩種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，考慮多個(gè)管理人的情況。這不就是答案D要寫進(jìn)去，說明之前沒有考慮分散化嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-18 11:57
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同學(xué)你好，不是的，VaR這個(gè)指標(biāo)是考慮了資產(chǎn)之間的分散化效果的，計(jì)算VaR的時(shí)候，我們需要使用相關(guān)系數(shù)rho的，所以D選項(xiàng)的說法就是不對(duì)的呀
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