圓同學(xué)
2020-03-18 12:00C選項(xiàng)，波動(dòng)率上升，option的價(jià)值上升，由于是內(nèi)嵌含權(quán)的，債券不也跟著值錢(qián)了嘛
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-03-18 17:09
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同學(xué)你好，
這里是隨著波動(dòng)率的增加，不論 call 還是 put 他們的 option value 都是增加的。
但是對(duì)于 putable bond 來(lái)說(shuō)=straight bond+put option，會(huì)隨著增加而增加；
而 callable bond=straight bond-call option，因?yàn)?call option 增加，所以 callable bond 的價(jià)值會(huì)減少。
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