劉同學(xué)
2020-03-18 13:41你好，請問這個(gè)題為什么duration是0，它只是說降了債券的比重但還是有30%，所以duration怎么能是0呢？股票同理，它原來有140m，所以它的貝塔不可能是從0升到0.8啊
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-18 18:13
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同學(xué)你好，這個(gè)地方討論的是組合價(jià)值變動(dòng)后，想要將組合的調(diào)整回原來的資產(chǎn)配置。
所以后面答案的解析都是針對這變動(dòng)的7m 進(jìn)行調(diào)整。所謂beta 等于0是現(xiàn)將7m的增長調(diào)回現(xiàn)金頭寸，現(xiàn)金頭寸eta為0.
然后將調(diào)整成現(xiàn)金的頭寸再按duration 調(diào)升。
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