星同學
2020-03-18 14:24老師好,請教2個問題:1.R16第3題,能否理解為effective interest rate就是合約鎖定的匯率,與其他的都沒關系? 2.R17第8和9題,請問這題是如何判斷出考察點在于static和dynamic hedge的呢?我看題干的時候以為他要考MVHR和joint optimization那部分…謝謝老師!
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1個回答
Dean助教
2020-03-18 18:08
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同學你好,
1 簡單來說的話是可以這樣理解的。
2 這道題關于考點判斷的話.可能要多做一些題目會比較有感覺,課后題的這種小題一般參考意義不大,也跟考試形式不太一樣。
MVHR joint optimization 一般都是涉及到他想用一種工具對沖外匯風險時會涉及。往往工具和外匯不是1:1走勢,從而會有涉及到對沖比率。
