劉同學(xué)
2020-03-18 16:24D答案，非參數(shù)法不是也可以估算Es嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-18 17:23
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同學(xué)你好，非參數(shù)法確實(shí)是可以算ES的，但是這道題，咱們可以對(duì)比一下前面的3個(gè)選項(xiàng)，前面3個(gè)選項(xiàng)說(shuō)法都是錯(cuò)的呀，因此，用排除法做我們還是選A。D選項(xiàng)只是說(shuō)在估計(jì)尾部損失的時(shí)候比較有難度，但沒(méi)有說(shuō)不能估計(jì)尾部損失呀。反之，我們來(lái)看一下前面的3個(gè)選項(xiàng)
A選項(xiàng)，分析基于預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，不對(duì)，我們是基于歷史的數(shù)據(jù)分析問(wèn)題的
B選項(xiàng)，動(dòng)蕩時(shí)期的估計(jì)會(huì)低估VaR值，這個(gè)不對(duì)，越是動(dòng)蕩時(shí)期VaR值更大才合理
C選項(xiàng)，平穩(wěn)時(shí)期的估計(jì)會(huì)高估VaR值，這個(gè)也不對(duì)，越是平穩(wěn)時(shí)期VaR值更小才合理
綜合下來(lái)，還是D選項(xiàng)比較合適呀(#^.^#)
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